Managerul său, Winston Simone, a spus despre Jay că „a fost ca nimeni altul. Nu vom mai vedea vreodată pe cineva atât de apreciat ca el”.
Pe lângă lunga sa carieră de magician a apărut şi în filme precum „Magnolia” (1999) ca narator, „Tomorrow Never Dies” (1997) în rol de terorist cibernetic, şi în „Boogie Nights” (1997). El a apărut de mai multe ori în filmele lui David Mamet: „House of Games”, „Homicide”, „Things Change”, „Spanish Prisoner”, „State and Main”, „Heist”. A avut numeroase roluri în seriale de televiziune, inclusiv în „The X-Files” şi „Deadwood”.
Jay a oferit consultanţă pentru mai multe filme. Între acestea figurează „Ocean’s Thirteen”, „The Prestige” şi „The Illusionist”. La fel şi pentru „Mission: Impossible – Rogue Nation”.
Jay şi dragostea lui pentru magie au reprezentat subiect de film în 2012, „Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay”.